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公司关于白糖期权上市交易有关事项的通知

公司关于白糖期权上市交易有关事项的通知

发布日期:2017-04-18 浏览次数:925

公司关于白糖期权上市交易有关事项的通知

郑州商品交易所(以下简称郑商所)定于2017419日挂牌交易白糖期权合约。现将有关事项通告如下:

一、挂牌合约月份

首日挂牌的白糖期权标的期货合约为:SR707SR709SR711SR801SR803SR805SR807SR809

二、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据白糖期货历史波动率等因素确定,利率参数为4.35%。挂牌基准价于418日结算后在郑商所网站交易数据栏目公布。

三、夜盘交易时间

419日当晚起,白糖期权开展夜盘交易。夜盘交易时间为21:00-23:30

四、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为20手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

五、持仓限额

客户所持有的按单边计算的某月份期权合约投机持仓限额为200手,投机、套利与套期保值持仓之和,不得超过期权合约投机持仓限额的3倍。

六、询价限制

对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

期权合约最优买卖报价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

50以下

8

50及以上,小于100

10

100及以上,小于200

20

200及以上,小于300

30

300及以上小于500

50

500及以上

75

 

七、行权与履约

客户在非到期日的交易时间,以及到期日的交易时间和1500-15:20,可以通过交易终端提交行权或取消自动行权申请。期权合约到期日,涉及期权行权或放弃的账户,资金验证截止时间为15:20

 

国元期货有限公司

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