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公司关于豆粕期货期权上市交易有关事项的通知

公司关于豆粕期货期权上市交易有关事项的通知

发布日期:2017-03-30 浏览次数:615

        公司关于豆粕期货期权上市交易有关事项的通知

尊敬的客户:

 中国证监会已正式批准大连商品交易所开展豆粕期货期权(以下简称“豆粕期权”)交易。为确保豆粕期权上市交易平稳运行,现将有关事项通知如下:

 一、上市交易时间

 豆粕期权合约自2017331日(星期五)0900起上市交易,交易时间与豆粕期货合约一致。

 2017330日(星期四)当晚不进行夜盘交易,331日豆粕期权和所有期货品种集合竞价时间均为08:55-09:00,另根据交易所《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》(大商所发〔2016339号),331日当晚不进行夜盘交易,45日当晚恢复夜盘交易。

 二、上市交易合约月份
      首批上市交易的期权合约月份为20177月、8月、9月、11月、12月以及20181月、3月。

 三、挂盘基准价

 交易所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,1.5%,波动率取期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过交易所网站查询。

 四、交易指令

 期权合约上市初期本所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量为100手。

 五、行权与履约
      客户在每个交易日的交易时间,可以通过交易终端提交行权或取消自动行权申请。
      期权合约到期日,涉及期权行权或放弃的账户,资金验证截止时间为15:20
      客户办理如下业务,应委托我公司通过会员服务系统提交申请:

业务类型

申请时间

到期日收盘后的行权申请

到期日 15:00-15:10

到期日收盘后取消自动行权申请

到期日 15:00-15:10

行权后双向期货持仓对冲平仓申请

交易时间以及到期日15:00-15:10

履约后双向期货持仓对冲平仓申请

交易时间

双向期权持仓对冲平仓申请

交易时间以及到期日15:00-15:10

  
     六、持仓限额管理
     期权合约与期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过300手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

 七、合约询价
      期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价,非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约,主力合约系列以交易所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。

 特此通知。

 

 

国元期货有限公司

2017329