上期所关于调整期权品种申报费计算方式的通知

发布日期：2024-09-06

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上期发〔2024〕324号

各会员单位：

经研究决定，上海期货交易所（以下简称上期所）将自2024年10月25日（即10月24日晚连续交易）起调整期权品种申报费计算方式，由按期权合约计算申报费调整为按期权合约月份计算申报费，具体内容如下。

一、收费公式

上期所根据客户在期权合约月份上的报单成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在区间以及信息量分梯度计算申报费，按日收取。即，客户在某一期权合约月份上的申报费=Σ（客户在某一期权合约月份上各档位信息量 X 相应费率）。

客户在某一期权合约月份上的信息量为该合约月份的全部期权合约的信息量之和。

客户在某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为该合约月份的全部期权合约的有成交的报单笔数之和。

客户在某一期权合约月份上的报单成交比（OTR）=（某一期权合约月份上的信息量/某一期权合约月份上的有成交的报单笔数）- 1。某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为0时， OTR=（某一期权合约月份上的信息量/1）- 1。

非期货公司会员参照客户执行。具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。上期所批准的做市商在做市品种上免收申报费。

二、收费标准

各期权品种的申报费收费标准如下：

上述收费标准适用白银期权、丁二烯橡胶期权、黄金期权、螺纹钢期权、铝期权、镍期权、铅期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、锡期权和氧化铝期权。

三、其他事项

期货公司会员应当切实加强客户交易行为管理，采取实际有效措施，防范客户出现因申报费透支导致资金不足的情形。

各品种申报费收费标准和计费说明详见附件。

特此通知。

上海期货交易所

2024年9月6日

通知公告