中金所-国元期货有限公司

中金所期权品种交易规则简表
品种	中证 1000 股指期权	沪深300指数期权	上证50股指期权
合约标的物	中证 1000 指数（999852）	沪深300指数（000300）	上证50指数（000016）
交易代码	看涨期权：MO 合约月份-C-行权价格看跌期权：MO 合约月份-P-行权价格	看涨期权：IO-合约月份-C-行权价格看跌期权：IO-合约月份-P-行权价格	看涨期权：HO-合约月份-C-行权价格看跌期权：HO-合约月份-P-行权价格

合约乘数	每点人民币 100 元
最小变动价位（指数点）	0.2 点
合约月份	当月、下 2 个月及随后 3 个季月
交易时间	上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
限价单笔最大下单（手）	20
持仓限额（手）	1200	5000	1200
交易限额	日内开仓交易的最大数量为200手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，单个深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。
最后交易日（到期日）	合约到期月份的第三个星期五（遇法定节假日顺延）
每日价格最大波动限制	上一交易日标的指数收盘价的±10%
行权价格	行权价格覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动 10%对应的价格范围。
行权日	同合约到期日
行权方式	欧式期权
履约方式	现金结算
行权指令提交时间	到期日:9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
保证金计算公式	每手看涨期权交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）每手看跌期权交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）注：股指期权合约的保证金调整系数、最低保障系数由交易所另行规定。看涨期权虚值额为：max[（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）×合约乘数，0]；看跌期权虚值额为：max[（标的指数当日收盘价-本合约行权价格）×合约乘数，0]。
以上信息仅供参考，如有变化，以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2022年12月】

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